Open Access Article
陈倩,王锦烽,高翔 *
将广义自回归条件异方差模型 (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model, 简称GARCH) 与混频数据抽样模型 (mixed data sampling, 简称MIDAS) 相结合构建单因子、三因子GARCH-MIDAS模型来预..
Advances in International Finance. 2021 Vol. 3(1) : 1-15. 2021-05-10
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